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发布时间: 2016年09月28日
一、套利定价的基本原理
(一)假设条件
(二)套利机会与套利组合
套利组合行为,是指满足下述三个条件的证券组合:
1.该组合中各种证券的权数满足w1 w2 ……wN=0.
2.该组合因素灵敏度系数为零,即w1b1 wx2b2 ……wNbN=0.
3.该组合具有正的期望收益率,即w1Er1 w2Er2 ……wNErN>0.
(三)套利定价模型
二、套利定价模型的应用
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