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发布时间: 2016年05月19日

证券:融资融券业务风险的控制

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第八章 融资融券业务

知识点 证券公司融资融券业务风险的控制(熟悉)

(一)客户信用风险的控制

1.建立客户选择和授信制度,明确规定客户选择与授信的程序和权限。

2.严格合同管理、履行风险提示。

3.证券公司应当在符合有关规定的基础上,确定可充抵保证金的证券种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券的种类、保证金比例和最低维持担保比例,并在营业场所内公示。

4.建立健全预警补仓和强制平仓制度。

(二)市场风险的控制

1.单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的25%时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。当该标的证券的融资余额降低至20%以下时,交易所可以在次一交易日恢复其融资买入,并向市场公布。

2.单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的25%时,交易所可以在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。当该标的证券的融券余量降低至20%以下时,交易所可以在次一交易日恢复其融券卖出,并向市场公布。

3.当融资融券交易出现异常时,交易所可视情况采取以下措施并向市场公布:

(1)调整标的证券标准或范围。

(2)调整可充抵保证金有价证券的折算率。

(3)调整融资、融券保证金比例。

(4)调整维持担保比例。

(5)暂停特定标的证券的融资买入或融券卖出交易。

(6)暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易。

(7)交易所认为必要的其他措施。

4.对市场风险可能给证券公司造成的损失,证券公司一般根据市场波动情况及交易所的信息披露和风险提示,采取如下措施进行控制:

(1)调整担保品范围及品种。

(2)调整可充抵保证金有价证券的折算率。

(3)调整保证金比例。

(4)调整维持担保比例。

(三)业务规模和集中度风险的控制

1.规模确定,实时监控。

2.证券公司对客户的授信和融出资金、证券均应由公司总部统一控制和办理,严禁分支机构擅自对外办理相关业务。

3.业务集中度严格控制在监管部门的有关规定范围内:

(1)对单一客户融资业务规模不得超过净资本的5%;

(2)对单一客户融券业务规模不得超过净资本的5%;

(3)接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的20%.

(四)业务管理风险的控制

(五)信息技术风险的控制

【例1.单选题】单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的( )时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

【正确答案】C

【答案解析】单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的25%时,交易所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

【例2.多选题】对市场风险可能给证券公司造成的损失,证券公司一般根据市场波动情况及交易所的信息披露和风险提示,采取如下( )措施进行控制。

A.调整保证金比例

B.调整维持担保比例

C.调整担保品范围及品种

D.调整可充抵保证金有价证券的折算率

【正确答案】ABCD

【答案解析】四个选项均正确。

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