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发布时间: 2016年05月05日

2016经济师中级经济基础知识考点:国际金融监管协调

2016年经济师考试时间是11月5日,网校特整理了2016年经济师中级经济基础知识必备考点,希望对您备考有帮助!

国际金融监管协调

(一)了解巴塞尔产生的背景与发展

(二)1988年巴塞尔报告(掌握)

1988年巴塞尔报告的主要内容是确认了监督银行资本的可行的统一标准。

1.资本组成

2.风险资产权重

3.资本标准

4.过渡期安排

具体如下:

1.资本组成

核心资本 又称为一级资本,包括实收股本和公开储备,这部分至少占全部资本的50%
附属资本 又称为二级资本,包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券
2.风险资产权重

权重越大,表明该资产的风险越大。

3.资本标准

到1992年底,所有国从事国际业务的银行的资本充足率,即资本与风险加权资产的比率不得低于8%,其中核心资本比率不得低于4%.

4.过渡期安排。1987年年底~1992年年底

(三)2003年新巴塞尔资本

1.最低资本要求 巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想,将资本金要求视为最重要的支柱
2.监管当局的监督检查 巴塞尔委员会希望监管当局担当起三大职责:(1)全面监管银行资本充足状况;(2)培育银行的内部信用评估系统;(3)加快制度化进程。
3.市场约束
(四)2010年巴塞尔Ⅲ

巴塞尔Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维,按照资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行,长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求,确立了国际银行业监管的新标杆。

1.强化资本充足率监管标准;

2.引入杠杆率监管标准;

3.建立流动性风险量化监管标准;

4.确定新监管标准的实施过渡期。

1.强化资本充足率监管标准

资本监管是本轮金融监管改革的核心。

巴塞尔委员会确定了3个最低资本充足率的监管标准:

(1)普通股充足率:4.5%;(2)一级资本充足率:6%;

(3)总资本充足率:8%

两个超额资本要求

(1)要求银行建立留存超额资本,由普通股构成,最低要求为2.5%

(2)建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本,最低要求为0~2.5%

新标准实施后,正常情况下,商业银行的普通股、一级资本和总资本充足率应分别达到7%、8.5%和10.5%

2.引入杠杆率监管标准

自2011年初按照3%的标准(一级资本/总资产)开始监管杠杆率的变化,2013年初开始进入过渡期,2018年正式纳入第一支柱框架

3.建立流动性风险量化监管标准

两个流动性风险监管的量化指标:(1)流动性覆盖率;(2)净稳定融资比率

4.确定新监管标准的实施过渡期

为期8年(2011~2018)的过渡期安排

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